Высокочастотная биржа требует низколатентный matching engine в своём ядре. Система использует event-driven архитектуру с in-memory обработкой для достижения микросекундной производительности.
Matching engine применяет price-time priority — ордера сопоставляются сначала по лучшей цене, затем по времени подачи. Он поддерживает central limit order book (CLOB) с использованием оптимизированных структур данных:
Price levels → sorted map (Red-Black Tree или skip list)
Orders per level → FIFO queue
Поддерживаемые типы ордеров:
Чтобы соответствовать требованиям микросекунд:
Финансовые системы не могут позволить себе потерю данных:
Транслируй market data (best bid/ask, цена последней сделки) участникам через multicast UDP для минимальной латентности при доставке.
В центральной книге заявок с приоритетом цена-время заявки на одном ценовом уровне сопоставляются сначала по наибольшему торговому объёму, а затем по времени подачи.
Новый — ещё не проверен сообществом
Вы